Отличительной чертой Страны восходящего солнца всегда был особый путь, которого она придерживалась во многих сферах человеческой деятельности. Японцы дали миру боевые искусства, суши, качественные автомобили и сакэ. Не стала исключением и сфера инвестиций. Метод японских свеч, позволяющий просто и наглядно отображать ценовые графики берет своё начало ещё в эпоху 8-го сёгуна Токугавы, когда торговцы чертили цены на рис в виде прямоугольников, ставших прообразами того, что сегодня мы видим на экранах мониторов.
Тремя столетиями позже, в 50-е годы 20 века японский журналист Гоичи Хосода, публиковавший свои работы под псевдонимом «Ишимоку Санджин» разработал торговую систему, дающую единовременно максимально исчерпывающую информацию о ситуации на рынке. Компьютеров в современном понимании, не говоря о программном обеспечении, тогда не было. Оптимизацию и тестирование на большом количестве числовых данных разработчик проводил вручную. В итоге был получен положительный финансовый результат на индексе токийской биржи Никкей.
Сложной она кажется лишь на первый взгляд. Освоив на практике её сигналы, даже начинающий трейдер имеет все шансы на получение прибыли. Наложим данный индикатор на дневной график обыкновенных акций ОАО «Газпром»:
Не будем вдаваться в методики расчета всех входящих в него линий, а назовем наиболее используемые в реальном трейдинге сигналы. Прежде всего, это пересечения основных линий. Интерпретация аналогично тому, что было рассмотрено в нашей предыдущей публикации «Скользящие средние или trend is your friend». Когда линия вращения Тенкан сен (лиловая линия) пересекает эталонную линию Киджун сен (красная линия) снизу вверх, то формируется сигнал на покупки. Такой сигнал называют «золотой крест», так как после его формирования вероятно направленное движение котировок вверх. Обратное пересечение (когда Тенкан сен пересекает Киджун сен сверху вниз) называется «мертвый крест». Японцы верят, что совершающий покупки после того, как сформирован «мертвый крест» теряет свои деньги и превращается в привидение. Рассмотрим на графиках ещё ряд примеров образования «мертвого» и «золотого» крестов:
Дневной график ОАО «Лукойл»:
Дневной график ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»:
Дневной график ПАО «Банк ВТБ»:
Заштрихованная область это часть индикатора называемая «облако Ишимоку» или Кумо. Она образована линиями Сенкоу спан А и Б. В зависимости от того, значение какой из них больше облако принимает вид восходящего (светло-зеленая область) или нисходящего (розовая область). Его можно интерпретировать как фильтр. Когда график цены закрепляется выше облака, то тенденция восходящая, ниже – нисходящая. Если рынок находится в облаке, то тенденция не определяется (боковик). Когда цена экстремально отклоняется от облака, то стоит рассмотреть возможность фиксации прибыли как минимум по части позиции.
Коричневая линия это Чинкоу спан. Сигналами к сделке считаются моменты её пересечения с графиком цены.
Сильный сигнал по данной системе формируется, когда последовательно в одном направлении выстраиваются все 4 линии: Тенкан, Киджун и линии, образовывающие облако.
Сам разработчик рекомендовал применять сигналы системы Ишимоку не обособленно, а в сочетании с анализом формаций японских свечей. Возможно использование как отдельных сигналов этого индикатора, так и комплексное применение всей предоставляемой им графической информации.
В наших следующих публикациях мы разберем другие разделы японской школы технического анализа, в частности свечной анализ, о котором говорил Хосода.
Автор: Артем Гуртовой
Что думаете?